Derivative Systeme Milderung von Multi-Vektor-DDoS-Attacken hat 322 Prozent im Jahr 2016 erhöht IoT. Lesen Sie mehr JLL entscheidet sich für SSC Precision LM zur Unterstützung der Agenturvergabe Operations SSampc Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC), ein globaler Anbieter von. Mehr lesen AxiomSL ernennt Olivier Kamoun zum Chief Product Officer AxiomSL, weltweiter Marktführer im Bereich Regulatory Reporting, Daten - und Risikomanagement. Lesen Sie mehr Fidor Partner mit Token in Programmable Money Digitale Zahlungen Token, Inc. ein Krypto-Payment-Software-Anbieter, der Banken zu etablieren ermöglicht. Weiterlesen Itiviti bestätigt Deutsche Brse unterzeichnet langfristige Vereinbarung zur Nutzung von Tbricks durch Itiviti Itiviti, einem weltweit führenden Technologieanbieter für die Kapitalmarktbranche. Lesen Sie mehr FRTB: Warum Banken jetzt handeln müssen Die endgültigen Regeln für die grundlegende Überprüfung des Handelsbuches (FRTB). Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), ein führender Anbieter von unabhängigen Investments. Lesen Sie mehr FIS integriert Finanzinstitute in digitale Zahlungen mit PayPal Partnerschaft FIS kündigt erweiterte Partnerschaft mit PayPal zu Einbettung von finanziellen. Mehr lesenManagement Die Gründungsvorstellung Dr. Lance Smith, CEO Als Mitbegründer von Imagine Software setzt Dr. Smith strategische Ausrichtung, leitet die Entwicklung innovativer Analytik und verleiht seine Kompetenz auf Vertriebsaktivitäten. Dr. Smith bringt eine seltene Kombination aus geschäftlicher und akademischer Erfahrung in seine Rolle als CEO mit über 20 Jahren direkter Beteiligung an Handels - und Risikomanagementpraktiken, mathematischer Modellierung und Systementwicklung ein. Prior Imagine, leitet Dr. Smith Sakura Global Capitals Aktienhandel Derivate. Er begann seine Karriere bei Salomon Brothers im Jahr 1986, hat einen Doktortitel in Mathematik und ist ein ehemaliger Assistent Professor für Mathematik an der Columbia University. Steven Harrison, President amp COO Als Mitbegründer von Imagine Software war Herr Harrison maßgeblich daran beteiligt, die Unternehmensentwicklung von einem Unternehmenssoftwareunternehmen zu dem ersten vollständig gehosteten Anbieter von Cloud-basierten Portfolio - und Risikomanagement-Lösungen und neuerdings zu führen , In seinen neuesten Innovationen, Imagine Risk Services und Imagine App Marketplace. Herr Harrison beaufsichtigt alle Aspekte der Imagines ASP-Operationen, einschließlich Produktmanagement, professionelle Dienstleistungen, Benutzerbildung und Sicherheit. Er hat mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeitsoftware für Finanzdienstleistungsunternehmen, einschließlich der Gründung der Aktienderivate-Handelsplattform für Sakura Global Capital. Als Lead-Technologe auf Salomon Brothers Eigenkapitalderivaten proprietären Handelsplatz, Herr Harrison entwickelte die Unternehmen state-of-the-art Risikomanagement und Handelssysteme. Während bei Telerate baute Herr Harrison das System, das die Signatur quotPage 5quot und andere Initiativen mit Strom versorgt. Im Jahr 2013 wurde Herr Harrison einer der weltweit vierzig prominentesten Innovatoren und Manager in Trading Technology von Institutional Investor genannt. David Miller, SVP Als Mitbegründer von Imagine Software ist Herr Miller verantwortlich für Softwareentwicklung, Systeminfrastruktur und Qualitätssicherung. Herr Miller verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Programmierung Methodik, Computer-Erweiterbarkeit, Architektur, Sicherheit und Verwaltung von großen Technologie-Projekte. Herr Miller war ein wichtiger Entwickler von Aktien-Derivat-Handelssystemen bei Sakura Global Capital Scott Sherman, SVP Als Mitbegründer von Imagine Software und globaler Leiter der Geschäftsentwicklung amp Sales, zieht Mr. Sherman auf seine 25-plus Jahre Erfahrung in Business, Recht und Investment Banking, um das Unternehmen Wachstum und Beziehungen zu überwachen. Er ist verantwortlich für Software-Lizenzverkäufe, Key-Accounts und Gründung von Drittanbieter-Partnerschaften und Joint Ventures. Herr Sherman diente auch als SVP / Mitglied des Board of Directors und ein Direktor von RTS Capital Services, Inc. ein Investment Banking und Flugzeug Finanzierung und Leasing-Anliegen. RTS war die Muttergesellschaft von Executive Jet Aviation / NetJets, die anschließend von Berkshire Hathaway übernommen wurde. Herr Sherman begann seine Karriere als Corporate und Securities Anwalt bei der Firma Shea und Gould. New York, NY 10007 1 212 / 317-7600 (Sprachnachricht) 1 212 / 317-7601 (Fax) Cleveland Imagine Software, Inc. 600 East Granger Rd, Suite 130 Brooklyn Heights, OH 44131 1 646 / 827-4431 (Sprechrolle) 1 216 / 661-4730 (fax) London Imagine Software (Vereinigtes Königreich) ) Telefon: +43 HK Ltd. 13 / F, Tesbury Centre 28 Queenrsquos Road East Hongkong 852 / 3929-2288 (Stimme) 852 / 2537-9337 (fax) Derivatives Software-System Eines der komplexen Softwaresysteme der Kapitalmärkte ist das Derivat-Software-System. Obwohl Derivate Produkte sind nicht neu auf den Märkten, gibt es viele komplexe Derivate Produkte wurden in zehn Jahren eingeführt oder so. Aufgrund der Komplexität und der Brauchbarkeit von OTC-Derivaten sind die gesamten Softwarelösungen nicht vollständig ausgereift. Having said that, kann ich nicht verpassen zu erwähnen, dass die Systeme, die sich mit börsennotierten Derivate sind recht gereift. Aber Systeme zur Unterstützung von OTC-Produkten müssen viel nachholen. Zwar gibt es wenige gut gebaut Preise und Risiko-Bibliotheken, Systeme, um End-to-End-Derivate Verarbeitung dienen noch zu erfüllen ihr Versprechen. Als Teil der Reihe von Posten möchte ich verschiedene Aspekte dieses Themas behandeln, beginne ich mit diesem ersten Posten, der die wichtigsten Anforderungen des Derivatgeschäfts und verschiedener Arten von Finanzinstituten und ihrer spezifischen Bedürfnisse erörtert. In Zukunft werde ich Organisationen Strukturen, verschiedene Marktteilnehmer und ihre Rollen, Produkte derzeit auf dem Markt und andere Einsichten zu decken. Zuerst betrachten wir einige der wichtigsten Merkmale, die das Derivat-System liefern sollte. Valuing (Pricing) Derivate bieten Portfolio-Analyse Tools wie Pampl Berechnungen, VaR (Value-at-Risk), CVA (Credit Value Adjustments) etc. Mark-to-Market Positionen und Portfolios mit Multi-Klasse-Produkte Berechnen Sie verschiedene Risikofaktoren zu beurteilen Marktrisiko , Credit Risk Berechnen Business Risk einschließlich VaR (Arten von VaR) Bereitstellung von Tools für Scenario Analysis, Stress-Testing Unterstützung für Multi-Class-Asset-Portfolios Fähigkeit zu ändern oder konfigurieren bestimmte Attribute von Produkten Einfache Integration mit Back-Office-System wie Buchhaltung, Finanzen und andere Software-Systeme Einrichtungsmöglichkeiten Durchgängige Verarbeitung (Handelsabläufe) Einfache Integration mit Marktdatensystemen (externe Marktdatenanbieter) Unterstützung für Regulierungs - und Complianceanforderungen in der Industrie Technologisch flexibles, skalierbares und robustes System Jetzt können verschiedene Arten von Benutzern von Derivatensystemen betrachtet werden . Derivate Händler Portfoliomanager Risikomanager Analysten Unternehmens-Treasurer Buchhalter Es ist Zeit, verschiedene Arten von Finanzinstituten zu betrachten, die sich mit Derivaten befassen. Kurz gesagt, jede Institution klein oder groß, die Geld verwaltet wird, um das Risiko mit einigen Derivaten zu verwalten. Kleinere Institutionen beruhen auf ihren Händlern oder Dienstleistern für Derivatebewertung, Rechnungswesen und andere Funktionen, während große Unternehmen Eigen - oder Vendorsysteme einsetzen. Hier ist die Liste der Arten von Firmen, die meist eine Art von Derivat-Systeme verwenden. Banken Asset Management Firmen Asset Management Abteilungen von Versicherungsfirmen Hedge Fonds Corporate Treasuries von großen Unternehmen Es gibt viele Softwaresysteme, die Derivate-Bereich mit spezifischen Funktionen, die Bedürfnisse der spezifischen Business-Funktionen. Zum Beispiel Systeme, die nur Derivate Buchhaltung, Bewertung, Risikoanalyse etc. Jetzt können wir uns auf Funktionen der verschiedenen Business Groups Umgang mit Derivaten. Bewertung von Derivaten 8211 Händler - / Kontrahentenpreise vergleichen Assessment Kontrahentenrisiken und VaR (Value-at-Risk) Bewertung des Kreditrisikos (Counterparty Risk) Durchführung von Szenarioanalysen und Belastungsprüfungen Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsvorschriften und anderen regulatorischen Anforderungen Asset Management Firms / Divisionen Preisfindung / Bewertung von Derivate Portfolioanalyse 8211 Pampl-Berechnungen Portfolioanalyse 8211 VaR etc. Szenarioanalyse und Stress-Testing Risikoanalyse 8211 Berechnung verschiedener Risikofaktoren Positionsniveau und Portfolioebene Handelsgrenzen und Risikocontrolling Bilanzierung und behördliche Vorschriften Preisfindung / Bewertung von Derivaten Portfolioanalyse 8211 Pampl Berechnungen Portfolio Analytics 8211 VaR etc. Szenarioanalyse und Stresstest Risikoanalytik 8211 Berechnung verschiedener Risikofaktoren Positionsniveau und Portfolioebene Handelsgrenzen und Risikokontrolle Unterstützung verschiedener Trading - und Hedging-Strategien Unterstützung beim Aufbau und Customizing von Finanzmodellen Broker / Händler benötigen ein System, das alles bietet Oben und vieles mehr. Die meisten der Makler-Händler haben unterschiedliche Schreibtische, die sich mit verschiedenen Klasse von Produkten und in der Regel lieber proprietäre Modelle. Dies schafft die Notwendigkeit für sie, entweder ihr eigenes System zu errichten oder fortschrittliches Lieferantenprodukt zu verwenden. Lassen Sie mich versuchen, einige der gemeinsamen Schreibtische und / oder Abteilungen, die die Derivate-Geschäft. Equity Derivatives Desk / Börsennotierte Produkte Desk Fixed Income Desk (Listen und OTC-Produkte) Credit Derivatives Desk Risikomanagement Gruppe Sicherheiten Management Group Pricing und Evaluation Group Prime Brokerage (Serving Hedge Fonds und andere Asset mgmt Firmen) Dies sind nur einige Namen, auf die Sie stoßen könnten , Aber die tatsächliche Organisationsstruktur kann von einer Organisation zur anderen variieren. Einige der Top-Wall Street-Broker / Händler sind: Bank of America Ich hoffe, dies gibt einige kurze Vorstellung über abgeleitete Software-System. Ich werde dieses Thema weiter in künftigen Stellen zu erforschen. Gesellig, Aktie
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